Curso de Técnicas Avançadas de Gestão de Risco de Crédito As técnicas de gerenciamento de risco de crédito vêm evoluindo constantemente ao longo dos últimos anos. Metodologias sofisticadas baseadas em avançadas técnicas estatísticas estão sendo utilizadas por instituições financeiras e empresas de todos os setores para medir e administrar a exposição de crédito dos portfólios. As técnicas tradicionais têm sido substituídas por metodologias que levam em consideração a migração da exposição de risco dos clientes em função de novos cenários e os efeitos de diversificação de portfólios. Este curso visa apresentar de forma detalhada as novas técnicas e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, além de diversos exemplos práticos, oferecendo aos participantes os insumos necessários para aplicar estes conceitos em suas Organizações. O curso apresentará diversos exemplos práticos referentes às técnicas utilizadas para efetuar a Gestão de Risco de Crédito, incluindo: Ferramentas estatísticas voltadas para o cálculo da Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para Carteiras de Crédito através de técnicas como Regressões e Redes Bayesianas;   Gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas;   Gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras;   Execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas;   PROGRAMA Dia 28 / 03 / 2012 - Módulo I Técnicas Avançadas de Gestão do Risco de Crédito Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Empresas de Todos os Setores 09:00 Os Paramêtros de Risco de Crédito   Principais Parâmetros de Risco de Crédito   Probabilidade de Default   Exposição no Default (EAD)   Perda devido ao Default (LGD)     10:00 Estimando o Parâmetro de Risco PD   Técnicas de Estimação   Estimações Internas   Mapeamento Externo   Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)     14:00 Estimando o Parâmetro de Risco LGD   Estrutura de Informações necessárias para Estimar o LGD   Técnicas de Estimação do LGD     15:00 Estimativa do Parâmetro de Risco EAD   Fatores de conversão de crédito para Estimação do EAD   Técnicas Avançadas de Estimação do EAD        Cálculo do Parâmetro de Risco M     16:00 Perdas e Provisões   Requerimentos de Capital para Risco de Crédito   Técnicas de Estimação de Perdas de Crédito   Cálculo das Perdas Esperada e Inesperada   Cálculo do RWA   Cálculo do VaR de Cédito   Perda Efetiva X Perda Esperada     17:00 Testes de Estresse   Simulação de Cenários   Metodologia de Stress Tests     18:00 Visualização do Risco de Crédito   Relatórios para Gestão e Acompanhamento do Risco de Crédito   Técnicas Avançadas de Business Intelligence para Gestão do Risco de Crédito Dia 29 / 03 / 2012 - Módulo II Desmistificando o Edital 37- Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB Público Alvo: Gestores de Risco de Crédito, Profissionais de Análise de Crédito, Consultores e Profissionais de TI envolvidos com o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Risco de Crédito de Instituições Financeiras INSTRUTOR Alexandre Marinho Presidente da SIACorp, engenheiro eletrônico com pós-graduação  pela Universidade Politécnica de Madrid. Possui mais de 30 anos de experiência na área de Informática, tendo dedicado os últimos 25 anos ao desenvolvimento de sistemas de Gerenciamento de Risco e Automação de Crédito.  Antes de fundar a SIACorp trabalhou em empresas multinacionais de renome como IBM e PriceWaterhouseCoopers. Foi responsável pela idealização, implementação e gerenciamento de dezenas de projetos de Gestão de Risco de Crédito e Basiléia 2 para Instituições Financeiras do Brasil e do Exterior. INFORMAÇÕES Data: 28 e 29 de Março de 2012 Local: Tryp Paulista - Rua Haddock Lobo, 294, Cerqueria César, São Paulo INSCRIÇÕES Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones 3759-8880, pelo fax (11) 3759-8910, pelo e-mail eventos@siacorp.com.br, informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone e e-mail. VALOR DO INVESTIMENTO 1 Módulo - R$ 1.500,00 para inscrições pagas até 31/12/2011 1 Módulo - R$ 1.800,00 para inscrições pagas de 1/1/2012 a 28/03/2012   2 Módulos - R$ 2.900,00 para inscrições pagas até 31/12/2011 2 Módulos - R$ 3.540,00 para inscrições pagas de 1/1/2012 a 28/03/2012 Os pagamentos podem ser feitos através de boleto bancário. Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento