ObjectRisk Solução ObjectRisk para Gestão de Risco de Crédito com Atendimento à Circular 3360 e IRB Advanced A  Solução ObjectRisk possibilita o pleno atendimento das Instituições Financeiras à Circular 3360, contemplando os Cálculos do PEPR, abrangendo todo o ativo da Instituição e efetuando a validação das categorias de exposição frente às referidas contas contábeis e contas do DLO. Além disso, atende também às especificações da Resolução 3721 e da Metodologia Avançada de Basiléia 2 para Gestão de Risco de Crédito, o IRB Advanced. A Solução ObjectRisk é composta dos módulos descritos a seguir: Solução ObjectRisk - Clique na figura para aumentar ObjectRisk Staging A Solução ObjectRisk automatiza os processos de agendamento e carga de informações provenientes dos diversos sistemas da Instituição que contém as informações requeridas  para possibilitar o cálculo de cada uma das parcelas de capital. ObjectRisk Data Mart Este robusto modelo foi projetado para armazenar todas as informações necessárias ao cálculo do capital para cobertura de risco de crédito,  já estando preparado também para atender aos modelos internos para cálculo do Risco de Crédito (IRB Foundation e Advanced)  que serão objeto de novas Resoluções do Banco Central. Módulo de Parametrização A definição dos parâmetros, regras e expressões para cálculo do Patrimônio de Referência (PRE) e parcelas de capital é feita em Linguagem de Negócio, através de frases que se assemelham ao texto dos parágrafos da Circular 3360 e Resolução 3490. Para reduzir o tempo de implantação, o Sistema já é fornecido pela SIACorp com estes parâmetros, regras e expressões já pré-carregados.  Internamente, todos os comandos são traduzidos em funções estatísticas e queries SQL. Este tipo de parametrização também torna muito simples a manutenção do Sistema caso alguma das Circulares publicadas pelo Banco Central venha a ser alterada. Cálculo do Patrimônio de Referência e Parcelas de Capital A Solução ObjectRisk  calcula o Patrimônio de Referência (PRE) e as parcelas de capital que compõe a sua fórmula, definidas no caso de Risco de Crédito pela  Circular 3360 (PEPR).  Além disso, calcula também qualquer tipo de Indicador Gerencial, como o Índice de Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). ObjectRisk Cockpit - Tecnologia de Business Intelligence Desenhada originalmente para atender a Resolução 3490 e os Métodos Avançados (Modelos Internos) para Cálculo de Capital estabelecidos por Basiléia 2, a Solução ObjectRisk é também um completo framework de Integração de Riscos, contando com recursos de BI (Business Intelligence) para prover  diversos tipos de funcionalidades voltadas para a Gestão Corporativa de de Risco, como Informações Gerenciais, Estatísticas, Simulações  e Acompanhamento de Indicadores de Risco e Performance. Atendimento ao IRB Advanced A SIACorp possui grande experiência na Modelagem da Probabilidade de Default para Carteiras de Varejo, Middle e Atacado através de técnicas como Regressão Logística, Regressão Beta e Redes Bayesianas.  Além de atender aos requerimentos estabelecidos pela Circular 3360, a Solução ObjectRisk está totalmente preparada para a metodologia IRB Advanced, contando com recursos voltados para: • Possibilitar a gestão das perdas associadas ao risco de crédito e comparação dos valores estimados com as perdas efetivamente observadas; • Possibilitar a gestão do Risco de Crédito visando a detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, possibilitando uma gestão pró-ativa sobre as carteiras; • Possibilitar a execução de Stress Tests para realização de Simulações de Comportamento das Carteiras em Situações Adversas; • Possibilitar a classificação dos tipos de exposição, parâmetros e fórmulas segundo os critérios estabelecidos por Basiléia 2; • Manipular as Bases Históricas de Carteiras de Crédito; • Possibilitar o Gerenciamento de todas as Carteiras de Crédito de um Conglomerado Financeiro; • Possibilitar a construção de modelos para Estimação dos Parâmetros PD, EAD e LGD; • Calcular os Ativos Ponderados ao Risco (RWA) das Carteiras de Crédito, assim como o VaR das Carteiras de Varejo (com realização de Back-Tests) utilizando técnicas avançadas de Credit Portfolio Management; • Prover Tratamento para Técnicas de Mitigação de Risco de Crédito; • Calcular o Risco de Crédito  associado a Operações de Securitização pelas Metodologias RBA ou SF (Fórmula do Supervisor); • Calcular o Risco de Crédito associado a Participações Societárias pelas metodologias Market Based ou PD/LGD Approach.   Figura  – Diagrama Esquemático da Solução ObjectRisk Sobre a SIACorp Atuando desde o início da década na Implementação de Sistemas Integrados de Gerenciamento de Risco voltados para atender o Novo Acordo da Basiléia (Basiléia 2), Resoluções 3380 e 3490 e Circulares associadas,  a SIACorp é a Empresa com maior número de projetos de Risk Management implantados no Brasil, em Instituições Financeiras de Grande, Médio e Pequeno porte. 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