Saiba como Implementar Técnicas de Gestão Pró-Ativa das Cateiras e de Crédito utilizando Modelagem Estatística
 
Saiba como preparar sua Instituição para Atender o Edital 37 do Banco Central e a Modelagem IRB de Basiléia

A missão da SIACorp é oferecer ao mercado as melhores Soluções de Automação de Crédito, Gestão de Risco, de Crédito e Operacional, Controles Internos e Compliance, bem como implementar projetos de Modelagem Analítica para Suporte de Suporte à Decisão (DSS) utilizandoTécnicas Estatísticas, com transferência total de tecnologia.

Fundada há 14 anos, a SIACorp vem implantando Soluções desta natureza em diversas Instituições Financeiras, Seguradoras e Indústrias de Setores como o Petrolífero, Minerador, Farmacêutico, Alimentos e Agronegócio.

Mais do que capacitar as empresas a automatizar seus processos, gerenciarem seus  riscos e reduzir suas perdas através de sofisticada tecnologia de software, as Soluções da SIACorp também possibilitam o atendimento a requerimentos regulatórios como Basiléia 2, Sabanes-Oxley, Solvência 2 e Circulares de Órgãos Reguladores como Banco Central, SUSEP e CVM.

Curso de Téccnicas Avançadas de Gerenciamento de Risco de Crédito

As técnicas de gerenciamento de risco de crédito vêm evoluindo constantemente ao longo dos últimos anos. Metodologias sofisticadas baseadas em avançadas técnicas estatísticas vem sendo utilizadas por instituições financeiras e empresas de todos os setores para medir e administrar a exposição de crédito dos portfólios.
As técnicas tradicionais têm sido substituídas por metodologias que levam em consideração a migração da exposição de risco dos clientes em função de novos cenários e os efeitos de diversificação de portfólios.

Este curso visa apresentar de forma detalhada as novas técnicas e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, além de diversos exemplos práticos, oferecendo aos participantes os insumos necessários para aplicar estes conceitos em suas Organizações.

Curso de Téccnicas Avançadas de Gerenciamento de Risco de Crédito para Atendimento ao Edital 37 do Banco Central

O Edital 37 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a utilização de sistemas internos de risco de crédito (abordagens IRB) para cálculo do valor da parcela PEPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

As abordagens IRB empregam os parâmetros de risco Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para cálculo do valor do capital regulamentar segundo fórmula estabelecida em Basileia II. A utilização desses parâmetros de risco busca aperfeiçoar a sensibilidade ao risco da regulamentação prudencial, com vistas a aumentar a estabilidade do sistema financeiro

O CreditFlow é  um Sistema de Análise de Crédito utilizado por diversas Instituições Financeiras e Grandes Empresas no Brasil e América Latina, contando com módulos de Proposta Eletrônica, Workflow de Crédito, Controle de Alçadas, Análise de Balanços, Projeção de Fluxo de Caixa, Gerenciamento de Garantias, Cálculo de Rating de Crédito Julgamental e Estatístico e MIS de Crédito, provendo acesso a informações de Risco, Reciprocidade, Cadastro, Restrições (Internas e Serasa) e Central de Risco do Banco Central.    

O CreditFlow é o resultado de mais de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento, sendo constantemente atualizado com base nos requerimentos do mercado financeiro, possibilitando grande redução no tempo de tramitação da análise e aprovação de operações de crédito, reduzindo as atividades manuais e o custo de análise e processamento de operações de crédito.

Além dos diversos Bancos que utilizam o Sistema CreditFlow, a SIACorp vem implantando o CreditFlow em Grandes Empresas, (foi responsável pela implantação do Projeto de  Automação de Crédito na Petrobrás) e Indústrias de Setores como o Agronegócio, setor no qual as operações de crédito estão entre as mais complexas do mercado, uma vez que as ações neste segmento exigem acompanhamento periódico, visando o norteamento adequado das ações dos profissionais de crédito, cobrança e demais agentes envolvidos.     

CreditFlow no Agronegócio - Sistema de Análise de Crédito Rural  

No ambiente agrícola, as operações de crédito estão entre as mais complexas dentre todos os setores do mercado. A Análise de Crédito Rural exige acompanhamento periódico, visando o embasamento adequado na aceitação dos títulos fornecidos como garantia e ações de cobrança dos agentes envolvidos no negócio.

É necessário mensurar por exemplo, a situação de caixa (liquidez) dos produtores rurais de cada tipo de cultura, em cada região do país ao longo do tempo. Para isso, deve-se levar em consideração fatores como possibilidade de quitação de dívidas de curto prazo (custeio), endividamento obtido em safras anteriores e endividamento de longo prazo associado a investimentos. Assim sendo, de modo a reduzir o risco de inadimplência, é fundamental levar em consideração fatores quantitativos e qualitativos, como Estoque de Produtos, Campanhas de Desconto, Programas de Proteção de Renda e Saldo de Safras Anteriores.

A Solução CreditFlow automatiza o processo de Originação, Análise e Concessão de Crédito, reduzindo o risco de inadimplência e diminuindo os pontos de atrito entre vendas e crédito, melhorando o ambiente de trabalho e criando procedimentos que podem ser ajustados de acordo com o cenário de liquidez no campo.

A Solução ObjectRisk executa o cálculo da parcela referente às Exposições Ponderadas pelo fator de Risco (PEPR) a ser considerada no cálculo do Patrimônio de Referência, efetuando a classificação de todas as exposições  segundo os critérios estabelecidos pela Circular 3.360 e levando em consideração as regras estabelecidas pelo Banco Central para tratamento dos Itens Patrimoniais, Compromissos, Mitigadores de Risco, Créditos Tributários, Operações Compromissadas, Adiantamentos, Derivativos e Critérios de Ponderação.

Conta também com módulos opcionais para possibilitar a Gestão de Risco de Crédito com base na metodologia IRB Advanced de Basiléia 2, efetuando o Cálculo da Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Usage at Default (UGD), Exposure at Default (EAD) e Expected Loss (EL). Calcula o Risk Weighted Assets (RWA) e o VaR de Crédito, contando ainda com recursos para realização de Back-Tests e Stress-Tests, tratamento de Specialised Lending (Slotting Criteria), Securitização e Equity Holdings. Possibilita também o Gerenciamento de Carteiras de Crédito (Credit Portfolio Management), efetuando a Análise de Risco-Retorno e projetando perdas futuras com base na metodologia IRB Advanced, contando ainda com recursos para análise de correlações.   

iBasel OP - Gerenciamento de Risco Operacional, Controles Internos e Compliance    

Sistema de Gestão de Risco Operacional que possibilita a criação de programas integrados de Gestão de Risco, viabilizando o atendimento à Resolução 3380 do Banco Central e ao Novo Acordo da Basiléia (Basiléia 2), incluindo os Métodos Básico (BIA), Padronizado (STA), Alternativo (ASA),  Alternativo Agregado(ASA 2)  e Avançado (AMA), incorporando técnicas de Análise Qualitativa (Self Assessment, KRI Scorecards) e Quantitativa (Estatística Clássica e Bayesiana).

Conta com ferramentas para Análise LDA (Loss Distribution Approach), dispondo também de métodos não lineares para projeção de perdas operacionais. Efetua a Gestão dos Controles Internos contando com recursos para elaboração e análise de Auto-Avaliações (Control Self-Assessment). Possibilita a utilização de modelos lineares generalizados (modelagem causal) para ajuste das perdas operacionais projetadas pelo método quantitativo em função de aspectos qualitativos. Possibilita também o Atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, efetuando a Gestão de Controles de Certificação de Contas Contábeis, Escopo SOX e Testes de Aderência de Controles. Conta com recursos para gerar automatimacamente diagramas de processos em Visio integrados às matrizes de risco. Ideal para prover atendimento às Seções 302 e 404.

Pode ser facilmente integrado aos Sistemas já existentes na Organização de forma parametrizada, através de funcionalidades embutidas de Enterprise Application Integration (EAI).

iBasel OP Insurance Edition - Gerenciamento de Risco Operacional, Controles Internos e Compliance para Circulares SUSEP 363/08 e 249/04 e Solvência II

O mês de Junho de 2009 é o prazo limite para adequação à Circular SUSEP 363 de maio de 2008, que altera a Circular 249/04 e estende às resseguradoras e às corretoras de resseguro a obrigatoriedade de implantação e de implementação de controles internos, já existente para seguradoras, sociedades de capitalização e entidades de previdência complementar.

O iBasel OP Insurance Edition é um Sistema de Gestão de Controles Internos para a Área de Seguros totalmente aderente aos requerimentos estabelecidos pelas Circulares 363/08 e 249/04 da SUSEP. Provê metodologia e suporte sistêmico para implementação de Processos de Controles Internos, Compliance e Gestão de Políticas Corporativas, capacitando as Seguradoras, Resseguradoras e Corretoras de Resseguro a atender a Circular SUSEP 363/08, provendo todas as funcionalidades requeridas para o Gerenciamento de Riscos Operacionais e Controles Internos.

O iBasel OP Insurance Edition também prepara as Seguradoras para o atendimento à iniciativa de Solvência 2, que prevê a adequação das Seguradoras ao risco efetivamente incorrido e a medidas de gestão como diversificação e mitigação do risco. Dentre as funcionalidades disponíveis para o atendimento a Solvencia 2, o Sistema calcula o capital exigível, determinado tanto através de Modelos Padronizados (através de critérfios contábeis) quanto de Modelos Internos (através de modelagem estatística clássica e bayesiana),

Cálculo do Patrimônio de Referência e atendimento às Circulares 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3366, 3368 e 3383 com Módulo de Integração de Riscos   

As Soluções desenvolvidas pela SIACorp capacitam as Instituições Financeiras a atender a Resolução 3490 e Circulares 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3366, 3368 e 3383, contando com funcionalidades para geração dos cálculos referentes à decomposição do Patrimônio de Referência e  geração automática dos Documentos 2011, 2041 e 2051 - Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) . Os Sistemas da SIACorp contam também com diversas funcionalidades para validação dos cálculos efetuados, como decomposição das Contas DLO e Remontagem dos CADOCs  4040 e 4050 a partir das Contas DLO (efetuando a associação entre contas COSIF e Contas DLO).

 A SIACorp é a única empresa do mercado que  provê um completo framework de Integração de Riscos, contando com recursos de BI (Business Intelligence) para prover diversos tipos de funcionalidades voltadas para a Gestão Corporativa de de Riscos, como Informações Gerenciais, Estatísticas, Simulações e Acompanhamento de Indicadores de Risco e Performance. Além disso, a possibilidade de realização do cálculo do VaR Integrado para estabelecimento do Capital Econômico levando em consideração os Riscos de Crédito, Mercado e Operacional, possibilita a consideração do efeito da diversificação nas análises realizadas.

Edital de Audiência Pública 32 do Banco Central - O Pilar 3 de Basiléia 2 no Brasil     

O chamado Pilar 3 do Acordo de Basiléia II estabelece a necessidade do fomento à disciplina de mercado através da divulgação de informações direcionadas ao público. A divulgação de informações direcionadas aos agentes de mercado, como agências de rating e contrapartes comerciais, visam possibilitar a realização de atividades de monitoramento das Instituições Financeiras pelo mercado de forma concomitante às executadas pelas autoridades supervisoras. A recente turbulência econômica externa demonstra a necessidade da adoção de mecanismos que propiciem maior transparência com vistas a fomentar o acesso público a informações relativas à gestão de risco e à adequação do capital mantido pelas instituições.

O Edital de Audiência Pública Nº 32 do Banco Central estabelece os requerimentos para divulgação de informações de risco direcionadas aos agentes de mercado, determinando as informações a serem divulgadas, os critérios de relevância utilizados para divulgação de informações e os controles internos sobre o processo de divulgação de informações. A Solução ObjectRisk - Pillar 3 Edition, capacita sua Instituição a alavancar a implementação de todos requerimentos necessários para atender o Edital de Audiência Pública Nº 32 do Banco Central até 31/12/2009.

Modelagem Estatística e Data Mining

O A SIACorp oferece consultoria no desenvolvimento de modelos analíticos, objetivando oferecer respostas pragmáticas a questões de negócios e melhorar a qualidade das decisões através da utilização de avançados modelos que objetivam a produção da melhor informação possível a partir dos dados disponíveis, incluindo a coleta, análise e interpretação de dados, bem como a implementação de modelos não-lineares, incluindo redes neurais, redes bayesianas, árvores de decisão, modelos lineares generalizados e muitos outros.