Gestão de Risco de Crédito Preparando sua Instituição Financeira para o Método IRB Desmistificando o Edital 37   O Edital 37 do Banco Central do Brasil  dispõe sobre a utilização de sistemas internos de risco de crédito (abordagens IRB) para cálculo do valor da parcela PEPR do Patrimônio de Referência Exigido (PRE). As abordagens IRB empregam os parâmetros de risco Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M) para cálculo do valor do capital regulamentar segundo fórmula estabelecida em Basileia II. A utilização desses parâmetros de risco busca aperfeiçoar a sensibilidade ao risco da regulamentação prudencial, com vistas a aumentar a estabilidade do sistema financeiro Uma vez que a utilização de abordagens IRB para apuração do valor da parcela PEPR está condicionada à respectiva aprovação pelo Departamento de Supervisão de Bancos e de Conglomerados Bancários (Desup) do Banco Central, as Instituições Financeiras devem comprovar o atendimento a todos os requisitos estabelecidos. Para isso deverão dispor de processos de validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados, incluindo os modelos e sistemas adquiridos de terceiros, tendo em vista demonstrar sua abrangência, consistência e adequação ao perfil de risco de suas exposições. É importante ressaltar ainda que a utilização de abordagem IRB implica o atendimento de requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico por ele designado, bem como para a diretoria da instituição. Acarreta também a obrigatoriedade de divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados. Neste seminário você terá a oportunidade de aprender sobre diversos aspectos referentes ao Edital 37, incluindo: Cálculo da Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo Efetivo de Vencimento (M);   Testes de Estresse das Carteira de Crédito;   Apuração do valor da parcela PEPR;   Validação interna dos modelos e sistemas de tecnologia da informação empregados;   Requisitos específicos de governança e a atribuição de responsabilidades para o conselho de administração ou comitê específico;   Divulgação de informações específicas de natureza qualitativa e quantitativa sobre os sistemas empregados. PROGRAMA Dia 28 / 06 / 2011 09:00 Paramêtros de Risco e Tipos de Abordagem       Os Parâmetros PD, EAD, LGD e M   As abordagens IRB   Categorias de Exposição   Requisitos Qualitativos     10:00 Categorias de Exposição       As Categorias Atacado, Entidades Soberanas e Instituições Financeiras       Distribuição das exposições por níveis de risco   Dimensões relativas ao tomador, contraparte e fatores específicos das operações   Cálculo do Fator K   Exposições classificadas na subcategoria SME e exposições a pessoas físicas       A Categoria Varejo       Grupo Homogêneo de Risco   Requisitos Quantitativos   Cálculo do Fator K       A Categoria Participações Societárias       Abordagem Simplificada   Abordagem VaR   Abordagem PD/LGD     14:00 Estimativa dos Parâmetros de Risco PD, LGD, EAD e M       Estimativa do Parâmetro de Risco PD       Técnicas de Estimação   Estimações Internas   Mapeamento Externo   Métodos de Estimação (Regressões, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão)     15:40 Estimativa do Parâmetro de Risco LGD   Abordagem IRB básica   Abordagem IRB avançada   Garantias fidejussórias e derivativos de crédito       Estimativa do Parâmetro de Risco EAD   Fatores de conversão em crédito na abordagem IRB básica   Estimação do parâmetro EAD na abordagem IRB avançada       Cálculo do Parâmetro de Risco M     16:40 Testes de Estresse   Simulação de Cenários   Metodologia de Stress Tests Dia 29 / 06 / 2011 09:00 Mitigação de Risco na Abordagem IRB Básica   Mitigadores de Risco   Colaterais Financeiros e não Financeiros   Acordos Bilaterais de Compensação   Garantias Fidejussórias e Derivativos de Crédito   Recebíveis Financeiros   Descasamento de Prazos     10:40 Perdas e Provisões   Perda esperada nas categorias "atacado", "entidades soberanas",instituições financeiras e "varejo"   Perda esperada na categoria "participações societárias"   Estimativa de perdas   Provisões     14:00 Securitização   Securitização Tradicional   Securitização Sintética   Recompra Antecipada   Perda Esperada em Exposições de Securitização   Linhas de Reforço de Liquidez   Abordagens para Exposições de Securitização   Mitigação de Risco de Crédito para Exposições de Securitização     15:40 Os Processos de Validação e Inscrição   Bases de Dados   Testes de Uso   O Processo de Validação   Auditoria dos Sistemas de Avaliação de Risco   Requerimentos para Inscrição   Períodos de Transição e Progressão   Solicitação de Autorização     16:40 Divulgação de Informações ao Mercado (Pilar 3)   Informações Diversas   Informações sobre Mitigadores de Risco de Crédito   Informações sobre Risco de Crédito da Contraparte   Informações Adicionais   Periodicidade das Informações INFORMAÇÕES Data: 28 e 29 de Março de 2012 Local: Tryp Paulista - Rua Haddock Lobo, 294, Cerqueria César, São Paulo INSCRIÇÕES Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones 3759-8880, pelo fax (11) 3759-8910, pelo e-mail eventos@siacorp.com.br, informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone e e-mail. VALOR DO INVESTIMENTO R$ 2.950,00 para inscrições pagas até 31 dezembro de 2011 R$ 3.540,00 para inscrições pagas de 1 de janeiro a 27 de Março de 2012 Os pagamentos podem ser feitos através de boleto bancário. Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento