iBASEL Framework Solução Integrada para o Novo Acordo da Basiléia O Novo Acordo da Basiléia traz uma série de modificações no que diz respeito à metodologia de cálculo de Risco de Crédito, introduzindo conceitos matemáticos muito mais apurados que a metodologia atualmente utilizada pela maior parte das Instituições Financeiras.  Além disso, introduz também o conceito de Risco Operacional, que para ser medido requer a implantação de novos Processos e Sistemas.  Visando prover as Instituições Financeiras de recursos para que possam realizar de forma simples e efetiva a transição para os conceitos introduzidos pelo Novo Acordo da Basiléia, a SIACorp criou a Solução iBasel.  Trata-se de um conjunto de Aplicativos, Modelos de Dados e Componentes que endereçam todas as necessidades introduzidas pelo Acordo, preservando os investimentos já realizados pela Instituição Financeira.  A Solução iBasel conta com uma série de módulos que endereçam as necessidades referentes à gestão de Risco de Crédito (iBasel Credit) e Risco Operacional (iBasel Operational). Figura - Diagrama da Solução iBasel iBasel Data Model  Para estar aderente aos métodos de apuração de risco de crédito IRB Foundation ou IRB Advanced, especificados pelo Novo Acordo da Basiléia, a Instituição Financeira deve contar com um repositório que será alimentado com informações provenientes de diversos Sistemas do Banco, de forma a armazenar de forma estruturada, informações referentes a contrapartes, transações, default, provisões, etc.  Para endereçar esta necessidade a SIACorp criou o iBasel Data Model. Trata-se de um modelo de dados robusto e escalável, que armazena de forma normalizada as seguintes classes de informações: ·        Contrapartes ·        Transações ·        Default ·        Derivativos de Crédito ·        Garantias e Colaterais ·        Provisão ·        LGD ·        Receita de Margem Futura ·        Granularidade ·        Equity Holdings  O Repositório de Informações de Crédito da Solução iBasel conta também com um mecanismo denominado Snapshot Engine, especificamente projetado para propiciar o reprocessamento (inclusão no repositório) de operações não registradas na data devida ou mesmo o processamento parcial de alguns elementos do repositório.  iBasel Libraries  A Solução iBasel permite que a Instituição Financeira se prepare para o Novo Acordo da Basiléia preservando o investimento em sistemas legados. Isto é possível graças a um conjunto de componentes denominado iBasel Libraries, voltados para desempenhar funções como:  ·        Alimentação do Repositório  A alimentação do repositório de informações de crédito é facilitada por um conjunto de componentes que simplificam o processo de extração de informações dos Sistemas Legados e gravação das mesmas no Repositório.  ·        Cálculo de Dados Derivados  Geração de informações como exposição por faixa de rating, médias, contagens e outros dados derivados de informações armazenadas nas bases de dados dos sistemas legados.  ·        Cálculos Analíticos  Funções matemáticas para realização de cálculos de Probabilidade de Default (PD), Exposure at Default (EAD), Loss Given Default (LGD) , M (Maturity), Granularidade, Concentrações, Correlações , etc.  iBasel Analyser  A Solução iBasel conta com um módulo especificamente voltado para o cálculo do capital alocado segundo cada uma das metodologias (Standard, IRB Foundation e IRB Advanced).  O iBasel Analyser pode funcionar tanto em modo stand-alone (para realização de simulações e comparações entre modelos) quanto em modo integrado, situação em que captura as informações armazenadas no Repositório para efetuar os cálculos.  CreditFlow Basel Edition  Os módulos da consagrada Solução CreditFlow, criada pela SIACorp e já implantada em diversas Instituições Financeiras, sofreram uma série de modificações para facilitar a geração de informações para o Repositório da Solução iBasel.   O módulo de Garantias por exemplo, passa a contar com recursos para classificação de Colaterais e o Módulo de Rating de Clientes passou a tratar também o PD da Contraparte (Clientes e Garantidores).  Dessa forma, os novos recursos aliados às suas tardicionais funcionalidades (Workflow de Alçadas, Análise de Balanços, etc.), fazem do CreditFlow Basel Edition  uma Solução que proporciona à Instituição Financeira uma suave transição no que se refere ao Novo Acordo da Basiléia.. Redução drástica no tempo de tramitação da análise e aprovação de operações de crédito ; Eliminação de atividades manuais e "time-consuming", como reclassificação e análise de balanços ; Redução do custo de análise e processamento de operações de crédito; Estabelecimento de padrões uniformes na metodologia de análise utilizada por cada profissional de análise na Organização; Aprovação automática de crédito para pequenas importâncias e redução no tempo de tramitação de processos; Redução do Risco Operacional em função dos controles de validade de documentos incluídos no Dossiê Eletrônico; Possibilidade de implantação de políticas de segregação de funções em função da implantação do workflow de operações.