Um dos requerimentos do Novo Acordo de Capitais da
Basiléia é a mensuração, gestão e controle do Risco Operacional, o que
representa um importante desafio no que se refere à consolidação de dados de
dados de perdas e análises estatísticas.
O efetivo controle de Risco
Operacional para Implementação da Metodologia AMA (Advanced Measurement Approach), requer uma abordagem que envolva uma análise
quantitativa e qualitativa, o que significa que os
sistemas de gestão de risco deverão manipular tanto
dados de perdas quanto informações subjetivas referentes
a elas, o que é plenamente endereçado pelo o módulo
iBasel OP.
O módulo de análise quantitativa implementa os
requerimentos estabelecidos pela metodologia LDA (Loss
Distribution Approach), um standard para avaliação de
perdas, incluindo a conciliação de perdas de eventos
contábeis e o cálculo de indicadores, possibilitando
análises de causa-efeito e o establecimento de
correlações, dotando os executivos da Organização de uma
clara visão dos indicadores de perda operacional. Com também com recursos de Análise não Liner, para
quando o número de Eventos de Perda é Pequeno ou inexistente.
O módulo de análise qualitativa da Solução iBasel OP possibilita
a obtenção e consolidação de informações através de
processos de Self Assessment, estando baseado em um
framework estruturado de fácil utilização, implementado
sobre a Plataforma Microsoft Office System .
Análise Quantitativa
O
módulo de Análise Quantitativa da Solução iBasel está
baseado na metodologia LDA (Loss Distribution Approach),
um standard para estimativa de perdas. O sub-módulo
iBasel OP LDA possibilita a conciliação de eventos
contábeis assim como o cálculo de indicadores de perdas
e de performance.
Dados contábeis referentes a
perdas são armazenados e classificados pela Área de
Back-Office de Risco Operacional. O detalhamento das
causas referentes aos eventos de perda é informado por
usuários das Áreas onde estes eventos ocorreram, a
partir de interface web de fácil utilização.
O iBasel OP LDA conta com um
extenso conjunto de componentes que provê a
funcionalidade necessária para implementação de uma
robusta camada analítica que processa as distribuições
de frequência e severidade de perdas.
Análise Qualitativa
Para atender os requerimentos de Análise Qualitativa no
processo de Gestão de Risco Operacional, a SIACorp criou
o módulo iBasel OP Self Assessment, uma solução de
gerenciamento de risco que oferece às Instituições
Financeiras uma abordagem inovadora para otimizar o
processo de Self Assessment, tracking de eventos de
perdas e programas de auditoria.
Desenvolvido sobre a plataforma Microsoft Office System,
o módulo iBasel OP Self Assessment captura avaliações
qualitativas de risco elaboradas por grupos de trabalho
em toda a Organização e consolida as informações para
apresentação aos executivos através de uma interface
intuitiva e de fácil utilização.
Figura 1 – Home Page do iBasel Operational Self
Assessment
A Solução iBasel OP Self Assessment conta também com
recursos para registro de reuniões de Brain
Storming, incluindo não só anotações, como também áudio,
possibilitando o registro de tudo que é discutido nas
reuniões pelos grupos de Self Assessment.
Figura 2 – Registro de Brain Stormings de Self
Assessment
Reporting
O módulo
de Geração de Relatórios da Solução iBasel OP possui
recursos para apresentar a posição de risco da
Instituição, contando com filtros para geração de visões
por localização, linha de negócio e tipo de risco,
incluindo recursos de drill-down para possibilitar a
rápida identificação de itens relevantes.
Conta
também com recursos para monitorar o andamento de planos
de ação de mitigação de riscos, possibilitando a
avaliação da performance de gestão de risco da
Instituição.
A
Solução iBasel OP apresenta resultados em tempo real que
podem ser exportados facilmente para planilhas Excel e
arquivos PowerPoint.
Integração
Os
módulos iBasel OP LDA e iBasel OP Self Assessment funcionam de forma
totalmente integrada, de forma que os grupos
responsáveis pela atividade de Self Assessment possam a
qualquer momento verificar quais são as perdas reais
inerentes ao processo que está sendo analisado.
