Classificação de
Operações de Crédito e Constituição de Provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa.
A Solução CreditFlow conta com
recursos para classificar
o risco de crédito a
pessoas Ffsicas e Jurídicas, utilizando metodologias estatística ou julgamental,
sendo totalmente compatível com a resolução 2682 do
Banco Central.
Alumas das cateracterísticas e
funcionalidades dos módulos de classificação de risco são
as seguintes:
- Estabelecimento
de 9 níveis de rating (De AA a H);
- Classificação do
devedor e de seus garantidores;
- Análise de
aspectos como situação econômico-financeira,
responsabilidade, estabilidade e referências de
crédito para pessoas físicas;
- Análise de
demonstrativos financeiros, grau de endividamento,
capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa,
administração, pontualidade e análise setorial para
pessoas jurídicas;
- Análise da
natureza e finalidade das operações de crédito;
- Análise das
garantias do ponto de vista de suficiência e liquidez;
- Reavaliação
sistemática dos ratings em função de atrasos;
- Cálculo mensal
automático das provisões a serem realizadas em função
dos ratings calculados;
- Classificação de
operações por tipo de cliente, atividade econômica,
faixa de
vencimento.
Os métodos de Cálculo de Rating, como o Credit Scoring, podem ser
classificados como "estatísticos" ou "julgamentais".
Métodos estatísticos caracterizam-se por utilizar
técnicas que incluem tecnologias como regressão logística e
redes neurais. É importante notar que para poder
implementar estes modelos, a necessidade de existência
de dados (histórico de
inadimplência)sobre operações já liquidadas
é fundamental.
Os modelos julgamentais, caracterizam-se
por incorporarem o conhecimento a
respeito de análise de crédito. Experiências adquiridas
por especialistas no tema são traduzidas em bases de
regras de negócio, processadas por um software
denominado motor de inferência, que
encadeia as regras de acordo o comportamento do
usuário.
Os
métodos estatísticos foram os primeiros a serem
utilizados, desde meados da década de 70. Nessa época,
sistemas baseados em técnicas de regressão logística rodavam
em mainframes e já eram capazes de generalizar
o comportamento creditício dos clientes de um Banco
a partir da análise de suas bases de dados. Mais tarde,
na década de 80, a tecnologia de Inteligência
Artificial deu origem aos chamados Sistemas Especialistas
(hoje re-batizados como sistemas baseados em regras
de negócio), que passaram a ser largamente utilizados na
implementação de soluções de análise de crédito para
pessoa física e jurídica. Na verdade, a tecnologia de
regras de negócio é mais indicada para efetuar análise
de crédito a empresas, em função do grande número de
variáveis que devem ser analisadas em
conjunto.
Variações dos métodos
estatísticos e novas tecnologias,como algoritmos
genéticos, também passaram a ser largamente utilizados
na concepção de sistemas de análise de crédito,
colocando hoje, um grande leque de opções tecnológicas à
disposição de quem vai
implementá-los.
Análise de
Crédito em Empresas
Embora as Instituições
Financeiras sejam as maiores usuárias de
soluções voltadas para automação de crédito, várias empresas estão implementando
sistemas de análise, controle e gerenciamento
de crédito.
As
aplicações mais utilizadas são os sistemas de Rating
voltados para análise de operações de Leasing e CDC. Por
isso, grandes Organizações voltadas para a venda no
varejo muito se utilizam desta tecnologia.
Com o avanço da
Internet e do Comércio Eletrônico, muitas empresas em
todo o mundo vêm implementando sistemas de análise
de crédito em seus websites. Dessa forma, podem vender
produtos e serviços a prazo pela grande rede assim como
o fazem no mundo real.
Outra área de
aplicação da tecnologia de análise de crédito para
empresas é na avaliação de risco para venda a prazo a
pessoas jurídicas. Neste caso, técnicas semelhantes às
utilizadas pelos Bancos para Análise P.J. são
utilizadas. Vale lembrar no entanto, que para a análise
de crédito a pequenas empresas (faturamento até 12
milhões dólares) é importante analisar com maior peso a
relação mensal de faturamento nos últimos 6 meses e o
patrimônio pessoal dos sócios e seus
cônjuges.
Regras de Negócio
O processamento de
regras de negócio é uma tecnologia que surgiu nos anos
80, com os então denominados sistemas especialistas,
aplicações da tecnologia de Inteligência
Artificial.
Regras de Negócio são
estruturas da forma "Se-Então-Senão" que permitem
representar conhecimento, podendo ser armazenadas em
bases de regras (também chamadas bases de conhecimento)
da mesma forma que informações são armazenadas em
registros de bases de dados. Sua utilização permite
criar soluções em que o conhecimento é representado em
estruturas separadas da aplicação, facilitando a
manutenção e incorporação de novas regras. As regras de
negócio são processadas por um algoritmo (engine)
denominado motor de inferência.
Utilizando-se esta
tecnologia, experiências adquiridas pelos melhores
analistas de crédito de uma Instituição Financeira
podem ser traduzidas em bases de regras de negócio e
processadas pelo motor de inferência, que as encadeia de
acordo com a sessão de cada usuário. As regras de
negócio detectam as necessidades e comportamento de seus
clientes, enviando e-mails customizados, prevendo
necessidades, auxiliam na resolução de problemas simples
e encaminham automaticamente a resolução de problemas
complexos.
Os módulos de
Rating da Solução CreditFlow possuem
recursos para criação e processamento de regras de
negócio especificamente desenvolvidos para as
necessidades do mercado de crédito, podendo ser
adquirido com bases de conhecimento que acumulam
know-how produtos como Crédito Pessoal, CDC de Veículos,
etc.
Estes recursos tornam bastante simples
a manutenção e expansão da Plataforma CreditFlow,
possibilitando a incorporação constante de novas
famílias de produtos e promoções pelos próprios
administradores do
sistema.
