Visando oferecer a nossos clientes uma oferta
end-to-end em Gestão de Risco, a SIACorp provê
consultoria especializada em Mensuração, Análise
e Gerenciamento de Riscos de Crédito e
Operacional, com forte utilização de modelagem
matemática para criar soluções sistêmicas
robustas e definitivas, apoiando seus clientes
no aprimoramento de seus programas de Gestão de
Risco.
Um dos maiores desafios enfretados pelas
Instituições Financeiras nesta Área, é a
consolidação das informações necessárias à
gestão de risco e a determinação das técnicas de
análise mais adequadas para identificar,
monitorar e gerenciar seus riscos.
Um grande diferencial da SIACorp é a sua
experiência prática adquirida ao longo de vários
anos projetando, desenvolvendo e implantando
Sistemas de Gestão de Risco em Instituições como
Lloyds Bank, Bradesco e Unibanco.
Para avaliar se o Programa de Gestão de Risco de
uma Organização é consistente com as melhores
práticas da Indústria, a SIACorp provê um
framework de revisão estratégica.
Em conjunto com os gestores da
Instituição, nossos consultores, revisam as estratégias
de gestão de risco sob os pontos de vista gerencial e
regulatório.
Nossos serviços de consultoria em Risco Operacional e
Controles Internos incluem:
• Capacitação da Instituição para atendimento
Resolução 3380 do Banco Central
• Estabelecimento de um framework de Mensuaração e
Gerenciamento de Risco
• Revisão e validação de programas de Gestão de
Risco
• Desenvolvimento de políticas e procedimentos
• Implementação de Bases de Dados Internas de
Perdas
• Análise, Seleção e Integração de Bases de Dados
Externas
• Avaliação de qualidade e suficiência de dados e
infomações
• Implementação de Scorecards de Indicadores de
Risco
• Desenvolvimento de programas de Auto-Avaliação
para Controles Internos
• Análise de Cenários, Back-Tests e Stress Tests
• Modelamento Causal e Preditiva
• Mensuração do VaR Operacional e Alocação de
Capital Econômico e Regulatório
• Revisão e Validação de Modelos
• Implantação de Soluções de Entreprise Risk
Management como iBasel e SAP Basel II
Na Área de Risco de Crédito, nossos serviços incluem:
• Modelagem de Repositórios de Dados para Risco de
Crédito, com foco no atendimento aos requerimentos
estabelecidos pela metodologia IRB Advanced de Basiléia
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• Modelagem de Probabilidade de Default (PD), Exposure
at Default (EAD), Loss Given Default (LGD), RWA e
cálculo do VaR de Crédito
• Limpeza e Análise de Consistência das Bases de Dados
• Seleção de Variáveis Preditoras
• Escolha de Transformações
• Testes de Ajuste
• Testes de Validação de Modelos
• Modelagem de Correlações entre Defaults
• Estimação de Perdas das Carteiras de Crédito
• Cálculo dos Capitais Econômico e Regulatório
• Análise de
Cenários, Back-Tests e Stress Tests
Seja através de um projeto piloto ou de uma
implementação corporativa de um programa de gestão de
riscos, a SIACorp pode auxiliar a sua Organização a
aumentar a eficiência operacional, minizar perdas,
reduzir riscos e otimizar a utilização de capital.
