Mais do que capacitar as Empresas a atenderem a requerimentos regulatórios como Basiléia 2, Sabanes-Oxley, Solvência 2 e Circulares de Órgãos Reguladores como Banco Central, SUSEP e CVM, os Sistemas da SIACorp provêem recursos voltados para promover o gerenciamento de riscos e a redução de perdas através de sofisticada tecnologia de software.

Soluções iBasel e ObjectRisk - Uma Plataforma Completa e Integrada de Enterprise Risk Management para Basiléia 2     

As Soluções iBasel e ObjectRisk, desenvolvidas e comercializadas pela SIACorp, possuem todos os recursos necessários para o atendimento às diretrizes estabelecidas por Basiléia 2, abarcando funcionalidades para atendimento ao Pilar 1 (cálculo de capital pelos métodos padronizados, intermediários e avançados), Pilar 2 (funcionalidades para apresentação detalhada dos modelos internos aos Órgãoes Supervisores) e Pilar 3 (geração de informações para Books informativos direcionados ao Mercado).

O CreditFlow é  um Sistema de Análise de Crédito utilizado por diversas Instituições Financeiras e Grandes Empresas no Brasil e América Latina, contando com módulos de Proposta Eletrônica, Workflow de Crédito, Controle de Alçadas, Análise de Balanços, Projeção de Fluxo de Caixa, Controle de Garantias, Cálculo de Rating Julgamental e Estatístico e MIS de Crédito, provendo acesso a informações de Risco, Reciprocidade, Cadastro, Restrições (Internas e Serasa) e Central de Risco do Banco Central.    

O CreditFlow é o resultado de mais de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento, sendo constantemente atualizado com base nos requerimentos do mercado financeiro, possibilitando grande redução no tempo de tramitação da análise e aprovação de operações de crédito, reduzindo as atividades manuais e o custo de análise e processamento de operações de crédito.

Além dos diversos Bancos que utilizam o Sistema CreditFlow, a SIACorp vem implantando o CreditFlow em Grandes Empresas, (foi responsável pela implantação do Projeto de  Automação de Crédito na Petrobrás) e Indústrias de Agronegócio, setor no qual as operações de crédito estão entre as mais complexas do mercado, uma vez que as ações neste segmento exigem acompanhamento periódico, visando o norteamento adequado das ações dos profissionais de crédito, cobrança e demais agentes envolvidos.     

Cálculo do Patrimônio de Referência e atendimento às Circulares 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3366, 3368 e 3383 com Módulo de Integração de Riscos   

As Soluções desenvolvidas pela SIACorp capacitam as Instituições Financeiras a atender a Resolução 3490 e Circulares 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3366, 3368 e 3383, contando com funcionalidades para geração dos cálculos referentes à decomposição do Patrimônio de Referência e  geração automática dos Documentos 2011, 2041 e 2051 - Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) . Os Sistemas da SIACorp contam também com diversas funcionalidades para validação dos cálculos efetuados, como decomposição das Contas DLO e Remontagem dos CADOCs  4040 e 4050 a partir das Contas DLO (efetuando a associação entre contas COSIF e Contas DLO).

 A SIACorp é a única empresa do mercado que  provê um completo framework de Integração de Riscos, contando com recursos de BI (Business Intelligence) para prover diversos tipos de funcionalidades voltadas para a Gestão Corporativa de de Riscos, como Informações Gerenciais, Estatísticas, Simulações e Acompanhamento de Indicadores de Risco e Performance. Além disso, a possibilidade de realização do cálculo do VaR Integrado para estabelecimento do Capital Econômico levando em consideração os Riscos de Crédito, Mercado e Operacional, possibilita a consideração do efeito da diversificação nas análises realizadas.

A Solução ObjectRisk executa o cálculo da parcela referente às Exposições Ponderadas pelo fator de Risco (PEPR) a ser considerada no cálculo do Patrimônio de Referência, efetuando a classificação de todas as exposições  segundo os critérios estabelecidos pela Circular 3.360 e levando em consideração as regras estabelecidas pelo Banco Central para tratamento dos Itens Patrimoniais, Compromissos, Mitigadores de Risco, Créditos Tributários, Operações Compromissadas, Adiantamentos, Derivativos e Critérios de Ponderação.

Conta também com módulos opcionais para possibilitar a Gestão de Risco de Crédito com base na metodologia IRB Advanced de Basiléia 2, efetuando o Cálculo da Probabilidade de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Usage at Default (UGD), Exposure at Default (EAD) e Expected Loss (EL). Calcula o Risk Weighted Assets (RWA) e o VaR de Crédito, contando ainda com recursos para realização de Back-Tests e Stress-Tests, tratamento de Specialised Lending (Slotting Criteria), Securitização e Equity Holdings.

Possibilita também o Gerenciamento de Carteiras de Crédito (Credit Portfolio Management), efetuando a Análise de Risco-Retorno e projetando perdas futuras com base na metodologia IRB Advanced, contando ainda com recursos para análise de correlações.         

iBasel OP Insurance Edition - Gerenciamento de Risco Operacional, Controles Internos e Compliance para Circulares SUSEP 363/08 e 249/04 e Solvência II

O mês de Junho de 2009 é o prazo limite para adequação à Circular SUSEP 363 de maio de 2008, que altera a Circular 249/04 e estende às resseguradoras e às corretoras de resseguro a obrigatoriedade de implantação e de implementação de controles internos, já existente para seguradoras, sociedades de capitalização e entidades de previdência complementar.

O iBasel OP Insurance Edition é um Sistema de Gestão de Controles Internos para a Área de Seguros totalmente aderente aos requerimentos estabelecidos pelas Circulares 363/08 e 249/04 da SUSEP. Provê metodologia e suporte sistêmico para implementação de Processos de Controles Internos, Compliance e Gestão de Políticas Corporativas, capacitando as Seguradoras, Resseguradoras e Corretoras de Resseguro a atender a Circular SUSEP 363/08, provendo todas as funcionalidades requeridas para o Gerenciamento de Riscos Operacionais e Controles Internos.

O iBasel OP Insurance Edition também prepara as Seguradoras para o atendimento à iniciativa de Solvência 2, que prevê a adequação das Seguradoras ao risco efetivamente incorrido e a medidas de gestão como diversificação e mitigação do risco. Dentre as funcionalidades disponíveis para o atendimento a Solvencia 2, o Sistema calcula o capital exigível, determinado tanto através de Modelos Padronizados (através de critérfios contábeis) quanto de Modelos Internos (através de modelagem estatística clássica e bayesiana),

iBasel OP - Gerenciamento de Risco Operacional, Controles Internos e Compliance    

Sistema de Gestão de Risco Operacional que possibilita a criação de programas integrados de Gestão de Risco, viabilizando o atendimento à Resolução 3380 do Banco Central e ao Novo Acordo da Basiléia (Basiléia 2), incluindo os Métodos Básico (BIA), Padronizado (STA), Alternativo (ASA),  Alternativo Agregado(ASA 2)  e Avançado (AMA), incorporando técnicas de Análise Qualitativa (Self Assessment, KRI Scorecards) e Quantitativa (Estatística Clássica e Bayesiana).

Conta com ferramentas para Análise LDA (Loss Distribution Approach), dispondo também de métodos não lineares para projeção de perdas operacionais. Efetua a Gestão dos Controles Internos contando com recursos para elaboração e análise de Auto-Avaliações (Control Self-Assessment). Possibilita a utilização de modelos lineares generalizados (modelagem causal) para ajuste das perdas operacionais projetadas pelo método quantitativo em função de aspectos qualitativos.

Possibilita também o Atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, efetuando a Gestão de Controles de Certificação de Contas Contábeis, Escopo SOX e Testes de Aderência de Controles. Conta com recursos para gerar automatimacamente diagramas de processos em Visio integrados às matrizes de risco. Ideal para prover atendimento às Seções 302 e 404.

Pode ser facilmente integrado aos Sistemas já existentes na Organização de forma parametrizada, através de funcionalidades embutidas de Enterprise Application Integration (EAI).

Edital de Audiência Pública 32 do Banco Central - O Pilar 3 de Basiléia 2 no Brasil     

O chamado Pilar 3 do Acordo de Basiléia II estabelece a necessidade do fomento à disciplina de mercado através da divulgação de informações direcionadas ao público. A divulgação de informações direcionadas aos agentes de mercado, como agências de rating e contrapartes comerciais, visam possibilitar a realização de atividades de monitoramento das Instituições Financeiras pelo mercado de forma concomitante às executadas pelas autoridades supervisoras. A recente turbulência econômica externa demonstra a necessidade da adoção de mecanismos que propiciem maior transparência com vistas a fomentar o acesso público a informações relativas à gestão de risco e à adequação do capital mantido pelas instituições.

O Edital de Audiência Pública Nº 32 do Banco Central estabelece os requerimentos para divulgação de informações de risco direcionadas aos agentes de mercado, determinando as informações a serem divulgadas, os critérios de relevância utilizados para divulgação de informações e os controles internos sobre o processo de divulgação de informações.

A Solução ObjectRisk - Pillar 3 Edition, capacita sua Instituição a alavancar a implementação de todos requerimentos necessários para atender o Edital de Audiência Pública Nº 32 do Banco Central até 31/12/2009.

No ambiente agrícola, as operações de crédito estão entre as mais complexas dentre todos os setores do mercado. A Análise de Crédito Rural exige acompanhamento periódico, visando o embasamento adequado na aceitação dos títulos fornecidos como garantia e ações de cobrança dos agentes envolvidos no negócio.

É necessário mensurar por exemplo, a situação de caixa (liquidez) dos produtores rurais de cada tipo de cultura, em cada região do país ao longo do tempo. Para isso, deve-se levar em consideração fatores como possibilidade de quitação de dívidas de curto prazo (custeio), endividamento obtido em safras anteriores e endividamento de longo prazo associado a investimentos. Assim sendo, de modo a reduzir o risco de inadimplência, é fundamental levar em consideração fatores quantitativos e qualitativos, como Estoque de Produtos, Campanhas de Desconto, Programas de Proteção de Renda e Saldo de Safras Anteriores.

A Solução CreditFlow automatiza o processo de Originação, Análise e Concessão de Crédito, reduzindo o risco de inadimplência e diminuindo os pontos de atrito entre vendas e crédito, melhorando o ambiente de trabalho e criando procedimentos que podem ser ajustados de acordo com o cenário de liquidez no campo.

Modelagem Estatística para Redução de Perdas em Processos Cíveis e Trabalhistas  

A Solução iBasel efetua a modelagem da distribuição de perdas operacionais em processos cíveis e trabalhistas a partir da análise da base histórica de perdas da Organização e das características de cada processo, podendo ser utilizada para fins de cálculo de capital econômico, para uma melhor estimativa das provisões e para viabilizar a negociação pró-ativa de acordos abaixo da Perda Esperada.

De uma forma geral, as medidas utilizadas para cálculo de provisões baseiam-se em médias simples dos históricos de causas liquidadas nos últimos 36 meses. Dentre os problemas acarretados por este tipo de abordagem, destacam-se a e existência de valores extremos, que em princípio deveriam ser extraídos dos cálculos para não contaminar as estimativas e o fato de que alguns dos processos que foram liquidados nos últimos períodos referem-se a ações que foram iniciadas devido a fatos geradores que não existem mais, como aquisições e planos econômicos. Além disso, os cálculos simplificados não levam em conta as características específicas de cada cliente (nos processos cíveis) ou de cada funcionário (nos processos trabalhistas).